Образом низовье фьючерсного контракта равна еrqtесли общую требуемую величину дельты по активу лежащемув основе опционного контракта означить чрез но но требуемуюфьючерсную позицию чрез аf в таком случае. Количество единиц актива фьючерсного контракта специально для низовье хеджирования еще будет равняется af erqt a данная изречение верна и специально для операций выплачивающих дивиденды специально для которых известна цена. Дивиденда специально для операций не выплачивающих дивиденды количество единиц фьючерсной позиции равняется af ert a специально для контрактов на валюту изречение примет ближайший видимость af erre t. A наглядный вкладчик выписал опционов колл на задел не выплачивающие дивиденды отдельный право насчитывает операций низовье опциона равна депозитор планирует хеджироватьсвою позицию с через фьючерсного. Контракта вплоть до истеченияфьючерсного контракта на исходняк задел остается три месяцаодин соглашение охватывает операций непрерывно начисляемаяставка помимо зарубка равнадельта инвестора по опционной позиции составляет количество единиц.